Statistički sažetak
Ukupni prinos, win rate, prosječna dobit po transakciji, prosječni gubitak i omjer rizika i nagrade — sve na jednom ekranu, odmah po završetku testa.
Testiranje strategija
Provjerite svoju strategiju na povijesnim podacima — prije prvog pravog ulaganja
Backtesting modul omogućuje vam da definirate pravila kupnje i prodaje i odmah vidite kako bi ta strategija funkcionirala u prošlosti.
Što je backtesting i po čemu se razlikuje od predviđanja?
Backtesting nije kristalna kugla — to je inženjerski alat za testiranje logike strategije.
Backtesting na platformi Jurić & Knežević omogućuje vam da definirate jasna pravila — primjerice „kupi kada 50-dnevni prosjek prijeđe 200-dnevni” ili „prodaj ako imovina padne za više od 7% od kupovne cijene” — i primijenite ih na stvarne povijesne podatke odabranog tržišta. Platforma tada izračunava što bi se dogodilo da ste doslovno slijedili ta pravila u odabranom periodu. Dobivate statistički sažetak: ukupni prinos, broj dobitnih nasuprot gubitnih transakcija, prosječno trajanje pozicije i maksimalni drawdown. Backtesting ne garantira buduće rezultate — tržišta se mijenjaju — ali razotkriva je li logika strategije uopće imala smisla u prošlosti.
Kako postaviti prvi backtesting scenarij?
Sučelje je namijenjeno korisnicima bez programerskog predznanja.
U modulu za testiranje strategija odaberete instrument ili košaricu instrumenata, definirate vremenski okvir (od 1 do 20 godina) i unesete svoja pravila kupnje i prodaje putem vizualnog editora uvjeta. Ne trebate pisati kod — svako pravilo gradite kombiniranjem dostupnih indikatora iz padajućeg izbornika: klizni prosjeci, RSI, MACD, Bollinger pojasevi i drugi. Nakon što pokrenete test, platforma za nekoliko sekundi prikazuje interaktivni grafikon s označenim točkama ulaska i izlaska te detaljnu statističku tablicu. Rezultate možete izvesti u CSV format za daljnju analizu u Excelu ili Google tablicama.
Što dobivate rezultatima backtestinga?
CSV izvoz
Preuzmite kompletnu transakcijsku povijest u CSV formatu i uvezite je u Excel ili Python za dublje kvantitativne analize prema vlastitim kriterijima.
Višestruki testovi
Pokrenite isti test s različitim parametrima i usporedite rezultate. Optimizacija parametara pomaže pronaći postavke koje su bile najrobustnije — uz razumijevanje da prošli rezultati ne jamče buduće.
„Godinama sam koristio intuiciju pri kupnji dionica. Kad sam iste odluke kodirao u backtesting alat i primijenio na podatke zadnjih deset godina, shvatio sam da me je moja „strategija” u prosjeku koštala 4% godišnje naspram jednostavnog indeksnog fonda. To je bila najvažnija lekcija mog investicijskog obrazovanja.”
Ivan Marković, Pula
Testiranje strategije počinje ovdje
Registrirajte se i odmah pristupite backtesting modulu s podacima za više od 20 tržišta i 15 godina povijesti.
Počnite testirati